Διπλωματικές Εργασίες Μ.Δ.Ε - Έτος 2010
Συγγραφέας: Καπογιαννόπουλος Βασίλειος
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία χαρτοφυλακίου, Συζεύξεις, Αποδόσεις, Ομόλογα Σύνοψη: Στόχος μιας επένδυσης είναι το κέρδος, όπως αυτό εκφράζεται μέσω της απόδοσης. Στην εργασία αυτή μελετάμε την έννοια και τις διάφορες μορφές απόδοσης, καθώς και διάφορα μοντέλα πρόβλεψής της, όπως το Μοντέλο Τυχαίου Περιπάτου. Στη συνέχεια εξετάζουμε την σχέση κινδύνου-απόδοσης και τον τρόπο με τον οποίο ενδείκνυται να διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη η εύρεση του Tangency Portfolio, η εκτίμηση των E(R) και σR, και τέλος η μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των τοποθετήσεων ρίσκου που αποτελούν το χαρτοφυλάκιό μας. Ακολουθεί αναφορά σε επενδύσεις σταθερού κέρδους, όπως είναι τα ομόλογα, και εισάγεται η έννοια της Value at Risk (VaR), με τις δύο βασικές της παραμέτρους, τον χρονικό ορίζοντα (Τ) και το επίπεδο εμπιστοσύνης (1-α). Η VaR εκτιμάται παραμετρικά, μη παραμετρικά και με την χρήση Pareto Tails. Τέλος, εισάγεται η έννοια των συζεύξεων (copulas), και μελετώνται μέσω αυτών οι τιμές της VaR ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Κλείνουμε με μια εφαρμογή στο λογισμικό XPlore, όπου χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδομένα τραπεζικών προϊόντων για τη μελέτη της VaR. Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας |
Συγγραφέας: Ζώη Κωνσταντίνα
Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλα παραγωγής, Αποθήκευση προϊόντων, Βέλτιστη παραγγελία, Ελάχιστο κόστος, Μοντέλο Wagner–Whitin Σύνοψη: Ο προγραμματισμός παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων αποσκοπεί στην εύρεση της “χρυσής τομής” μεταξύ δυο αντιφατικών στόχων, από πλευράς ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης: της μείωσης απΆ τη μια του διαθέσιμου αποθέματος και της ύπαρξης απΆ την άλλη ικανής ποσότητας διαθέσιμων αγαθών έτσι ώστε να καλύπτεται η ζήτησή τους στην αγορά. Ο συμβιβασμός μεταξύ αυτών των δυο στόχων επιτυγχάνεται με την δημιουργία κατάλληλων μαθηματικών κανόνων για τη χρονική (πότε;) και ποσοτική (πόσο;) διακίνηση του αποθέματος. Για την επίλυσή του έχουν προταθεί διάφορα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία ποσοτικοποιούν τις παραμέτρους κόστους και εκφράζουν το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιχείρησης με τη χρήση μιας συνάρτησης η οποία βελτιστοποιείται με εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων, προσδιοριστικών μοντέλων (όλες οι παράμετροι του συστήματος είναι γνωστές σταθερές) ενώ ο ορίζοντας σχεδιασμού θεωρείται πεπερασμένος. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά ενός προβλήματος παραγωγής και αποθήκευσης καθώς επίσης τα σχετικά με αυτό κόστη. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση των μοντέλων της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας, στα οποία θεωρείται ότι η ζήτηση πραγματοποιείται με ένα σταθερό ρυθμό και ότι το απόθεμα επιθεωρείται διαρκώς (ο χρόνος θεωρείται συνεχής). Αντίθετα, στα μοντέλα του τρίτου κεφαλαίου ο ορίζοντας σχεδιασμού χωρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή γίνεται η παραδοχή ότι ο χρόνος είναι διακριτός. Τέλος, στο τέταρτο αντιστοιχείται σε κάθε μοντέλο που αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφαλαία, μια ολοκληρωμένη εφαρμογή η οποία επιλύεται λεπτομερώς. Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας |
Συγγραφέας: Δίκαρος Ανδρέας
Λέξεις Κλειδιά: Αρνητική διωνυμική κατανομή, Εκτίμηση παραμέτρων, Εκτιμητές μεθόδου ροπών Σύνοψη: Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εντάσσεται ερευνητικά στην περιοχή της Στατιστικής θεωρίας Αποφάσεων και ειδικότερα στη μελέτη της αρνητικής διωνυμικής κατανομής καθώς επίσης και στην εκτίμηση των παραμέτρων της. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται κάποιοι χρήσιμοι, για την πορεία της μελέτης μας, ορισμοί και θεωρήματα. Στο Κεφάλαιο 2 μελετάται το μοντέλο της αρνητικής διωνυμικής κατανομής, δίνονται τα χαρακτηριστικά μεγέθη αυτής και παρουσιάζονται οι διαφορετικές παραμετρικοποιήσεις της. Στο Κεφάλαιο 3, εξετάζεται το πρόβλημα εκτίμησης των παραμέτρων της αρνητικής διωνυμικής κατανομής και πιο ειδικά η εκτίμηση για τις διάφορες παραμετρικοποιήσης της. Για περισσότερη ανάλυση χρησιμοποιούνται η εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας, η εκτίμηση με τη μέθοδο των ροπών και πιο εξειδικευμένες υπολογιστικές μέθοδοι εκτίμησης. Στο Κεφάλαιο 4, και για το ίδιο πρόβλημα εκτίμησης που πραγματεύεται το προηγούμενο κεφάλαιο, επιλέγεται ο βέλτιστος εκτιμητής των παραμέτρων της αρνητικής διωνυμικής κατανομής και παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για την κατανόηση των μεθόδων εκτίμησης. Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας |
Συγγραφέας: Σχοινά Βασιλική
Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση διασποράς, Στάθμη Σύνοψη: Η ανάλυση διασποράς μελετά τη σχέση που έχει μια εξαρτημένη μεταβλητή Υ, τις τιμές της οποίας μπορούμε να παρτηρήσουμε, με τις τιμές ενός παράγοντα Α ή πολλών παραγόντων που είναι και οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Είναι κατάλληλη για δεδομένα που βασίζονται πάνω στην έρευνα ή σε πειράματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές είτε ποιοτικές. Στην παρούσα εργασία, θα χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο ανάλυσης διασποράς για να μελετήσουμε τις επιρροές των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη μεταβλητή χωρίς περιορισμούς στην φύση της στατιστικής σχέσης καθώς επίσης, θα γίνουν έλεγχοι για να μελετήσουμε αν οι πληθυσμοί μας έχουν ίσες μέσες τιμές ή ίσες διασπορές. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά μιας μονοπαραγοντικής ανάλυσης διασποράς καθώς επιίσης και οι έλεγχοι των μέσων τιμών για τις στάθμες του παράγοντα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση της ανάλυσης των επιδράσεων του παράγοντα και οι διάφορες μέθοδοι για πολλαπλές συγκρίσεις. Επίσης, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός των δειγματικών μεγεθών καθώς και οι έλεγχοι για ίσες διασπορές. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά μιας πολυπαραγοντικής ανάλυσης διασποράς. Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας |
ΕπικοινωνίαΕργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών Τηλ: +30 2610 997280 Φαξ: +30 2610 997424 lcsa@math.upatras.grΛοιποί Σύνδεσμοι Τμήματος
|
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)
|