Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024, ώρα 12:30, θα γίνει διαδικτυακά η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση ΜΔΕ του κ. Συριόπουλου Σείριου με τίτλο "Ανάλυση Καμπύλης Μεταβλητότητας στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές€‹"
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,
Γ. Ανδρουλακης (επιβλέπων)
Θ. Γράψα
Δ. Καββαδίας
Σύνδεσμος: https://upatras-gr.zoom.us/j/9541352...E7gfiD1IWCXS.1
Περίληψη:
Η έννοια της μεταβλητότητας αποτελεί βασικό εργαλείο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς μετρά την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Η κατανόηση της μεταβλητότητας είναι κρίσιμη για τη διαχείριση κινδύνου, την τιμολόγηση παραγώγων και τη βελτίωση της απόδοσης χαρτοφυλακίων.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται έννοιες όπως η μεταβλητότητα, το Value at Risk (VaR), και η τυπική απόκλιση, με έμφαση στη σημασία του implied volatility και τη σύνδεσή του με το historical volatility μέσω των μεθόδων volatility smile και volatility skew. Εξετάζονται μοντέλα όπως τα ARCH και GARCH, τα οποία εφαρμόζονται για την πρόβλεψη και ανάλυση της μεταβλητότητας, ενώ παρουσιάζονται συγκρίσεις και συμπεράσματα μέσω γραφικών παραστάσεων σε χρηματιστηριακά δεδομένα.
Επιπλέον, διερευνώνται σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και των νευρωνικών δικτύων, που προσφέρουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάλυση της μεταβλητότητας. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον R, λόγω της φύσης του ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ιδανικό για στατιστική ανάλυση και πρόβλεψη μεταβλητότητας.