Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Παρουσίαση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  1. #1
    Απλό Μέλος Eίδωλο του idimit
    Ημερομηνία Εγγραφής
    Sep 2014
    Τοποθεσία
    Πανεπιστήμιο Πατρών
    Δημοσιεύσεις
    103

    Προκαθορισμένο Παρουσίαση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

    Η παρουσίαση της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή κ. Χρήστου Παπαχρήστου με τίτλο: "Η κίνηση Brown και το μοντέλο Black-Scholes" θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ και ώρα 11:00 μέσω Skype for Business. Η παρουσίαση είναι ανοικτή για την πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του παρακάτω link: https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/idimit/N7CPYDFS

    Η τριμελής εξεταστική επιτροπή,

    Ι. Δημητρίου (επιβλέπων),
    Ε. Μακρή
    Ν. Τσάντας

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
    Στη παρούσα προπτυχιακή διατριβή ασχολούμαστε με την μελέτη της κίνησης Brown. Ο στόχος μας είναι η παρουσίαση των βασικών ιδιοτήτων της καθώς και η εφαρμογή της στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται λεπτομερώς ο προσδιορισμός του μοντέλου των Black-Scholes για την αποτίμηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, με τη βοήθεια του διωνυμικού μοντέλου. Ξεκινώντας από το διακριτό πλαίσιο του διωνυμικού μοντέλου, χρησιμοποιούμε βασικά αποτελέσματα από την θεωρία των τυχαίων περιπάτων και martingales. Ακολούθως, βασιζόμενοι στο κεντρικό οριακό θεώρημα του Lyapunov και το θεώρημα του Girsanov, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την συνάρτηση κατανομής της διαδικασίας τιμών της μετοχής στο φυσικό μέτρο πιθανότητας, στο μέτρο πιθανότητας ουδέτερου ρίσκου και σε ένα μέτρο πιθανότητας που εισέρχεται στο τοπίο λόγω μιας τεχνικής αλλαγής μέτρου πιθανότητας. Με τον τρόπο αυτό καταλήγουμε στο μοντέλο των Black-Scholes για την αποτίμηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Τέλος, παρουσιάζουμε μια εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό, μέσω του ολοκληρώματος κατά Ito, των βασικών ιδιοτήτων του και της Ito φόρμουλας.
    Τελευταία επεξεργασία από dany; 16-07-2020 την 16:52.
    -- Ιωάννης Δημητρίου

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

  • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
  • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
  • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
  •  
  • BB κώδικας είναι Ενεργός
  • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
  • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
  • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
  • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)